Automatisiertes Backtestingsystem entwickeln?

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    Hi,

    ich möchte eigene Filter entwickeln mit denen ich die historischen Daten von Aktien durchrechnen lassen kann.

    Dazu brauche ich Musterdepots um verschiedene Filter, bzw. modifizierte Filter auszuprobieren.

    Ich habe allerdings keine Idee wie ich folgendes umsetzen soll.

    Nehmen wir einmal an, es gibt einen Filter bestimmte Bedingungen enthält die ich modifizieren möchte.

    Bedingung1: Prüfe ob in dem Zeitraum X(200) Tage die Aktie ein neues Kurshoch hat

    Ich belasse es mal auf einer Bedingung, in der Praxis werden es aber mehr werden.

    Ich möchte jetzt ein Musterdepot anlegen über das Webinterface und dort auswählen welchen bisher erstellten Filter ich bereits habe. Soweit kein Problem, aber ich möchte sagen können, lege mir für jede Bedingung (-1 oder +1 )die in diesem Filter existiert ein weiteres Musterdepot an.
    Also wenn ich das Beispiel mit den 200 Tagen nehme, ein MD für

    X=200
    ein weiteres für
    X=199
    noch eins für
    X=198

    das ganze kann natürlich auch in die andere Richtung gehen also grösser als 200.


    Da ich vorhabe mehrere Filter zu erstellen, muss das System halt flexibel sein was die Bedingungen angeht.

    thx
    Grüße
    cu LaHood
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