IE6 /IE7und Cookies von Drittanbietern

[prego]

Hi,

auf einer Webseite lade ich Grafiken von einem anderen Server (img.example.de/foo.jpg). Der Server selbst gibt zu zwecken der Lastverteilung dem Client ein Cookie in die Hand auf damit alle zukünftigen requests wieder auf diesem Server landen.

Bsp:
REQUEST http://img.example.de/foo.jpg
RETURN Cookie: ServerID = 1
RETURN Img-data

Der IE meint nun, durch seine Datenschutzrichtliniene, das ServerID Cookie nicht an zu nehmen. Durch einen gesetzten P3P-Header im Return des HTTP-Requests kann man dem IE mitteilen das eine Datenschutzrichtlinie vorliegt und er nimmt das Cookie eines "Drittanbieters" an. Ob oder wie der IE Cookie's annimmt sieht man beim Doppelklick auf das "Auge mit Durchfahrt verboten Schild"-Icon in der Statusleiste des Browsers.
Der P3P-Header wird ordnungsgemäß gesetzt:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 10 Jul 2008 09:41:01 GMT
Server: Apache/2.0.63 (Unix)
Last-Modified: Mon, 09 Jul 2007 07:58:37 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1635
P3P: CP="CAO DSP COR CURa OUR NOR"
Content-Type: image/jpeg
Connection: close
Set-Cookie: SERVERID=www5; path=/

Leider ist der IE immernoch nicht bereit das Cookie anzunehmen. Es ist zwar nicht zwingend, aber doch eher unschön wenn der Datenschutzbericht sich meldet.
Wenn ich eine PHP-Script auf der Seite lade (example.de/track.php) und dort den P3P-Header von Hand per header() setze, funktioniert es einwandfrei.

Hier zum vergleich die Return-Header dieses Scriptes:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 10 Jul 2008 09:44:45 GMT
Server: Apache/2.0.63 (Unix)
P3P: CP="CAO DSP COR CURa OUR NOR"
Set-Cookie: SERVERID=www4; path=/
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Length: 43
Content-Type: image/gif
Connection: close

Hat jemand von euch ne Idee, wonach ich noch schauen könnte?
Besten Dank.